Patrice Poncet est professeur à l'Université de Paris I Sorbonne et à l'ESSEC. Il est également conseiller auprès de la société de bourse Delahaye-Ripault. Ses recherches se situent dans le domaine de l'utilisation des futures et options. Par ailleurs, il est vice-président de l'Association française de finance.
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La théorie moderne du portefeuille s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe. Elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité espérée – risque. Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles. Cet ouvrage...
Editeur : Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
Parution : 1998-01-01
Collection : Que sais-je ?
Format(s) : PDF sans DRM, epub sans DRM
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Ouvert en février 1986, le Marché à terme international de France a atteint sa maturité, tout en continuant à offrir - périodiquement - de nouveaux contrats. Il est devenu le troisième marché financier du monde, après les deux marchés de Chicago, et avant ceux de...
Editeur : Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
Parution : 1991-01-01

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Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Editeur : Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
Parution : 1989-01-01
Collection : Que sais-je ?
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Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Editeur : Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
Parution : 1989-01-01
Collection : Que sais-je ?
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Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Editeur : Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
Parution : 1983-12-31
Collection : Que sais-je ?
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Télécharger le livre :  Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures

This book is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve in time, what optimal strategies one can expect the participants to follow, whether they...
Editeur : Springer
Parution : 2005-12-06

Format(s) : PDF
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