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Description
Ouvert en février 1986, le Marché à terme international de France a atteint sa maturité, tout en continuant à offrir - périodiquement - de nouveaux contrats. Il est devenu le troisième marché financier du monde, après les deux marchés de Chicago, et avant ceux de Londres, de Tokyo, et de Sydney. Aux contrats à terme sur instruments de taux, sont venus s'ajouter un contrat à terme sur indice boursier CAC 40, et des options sur les principaux contrats à terme de taux (non analysés ici). Cet ouvrage présente, de manière complète, rigoureuse, et concrète, les caractéristiques des "futures" sur taux d'intérêt, l'organisation du marché parisien, les outils analytiques utiles en gestion obligataire et, surtout, les mécanismes des opérations d'arbitrage, et les techniques, parfois complexes, de couverture du risque de taux. Il constitue l'ouvrage de référence indispensable aux professionnels intervenant sur le MATIF, comme aux étudiants en finance, économie, et gestion.
Pages
256 pages
Collection
n.c
Parution
1991-01-01
Marque
Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
EAN papier
9782130437529
EAN PDF SANS DRM
9782130704201
Informations sur l'ebook
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Prix
10,99 €

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