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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications



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Éditeur :

Springer


Collection :

Bocconi & Springer Series

Paru le : 2015-04-30



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Description

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.

The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
 
Pages
252 pages
Collection
Bocconi & Springer Series
Parution
2015-04-30
Marque
Springer
EAN papier
9783319052205
EAN PDF
9783319052212
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
25
Taille du fichier
3717 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
52,74 €
EAN EPUB
9783319052212
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
25
Taille du fichier
5315 Ko
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Prix
52,74 €

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