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Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering



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Éditeur :

Wiley-ISTE


Paru le : 2012-12-27



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Description

Optimal filtering applied to stationary and non-stationary signals provides the most efficient means of dealing with problems arising from the extraction of noise signals. Moreover, it is a fundamental feature in a range of applications, such as in navigation in aerospace and aeronautics, filter processing in the telecommunications industry, etc. This book provides a comprehensive overview of this area, discussing random and Gaussian vectors, outlining the results necessary for the creation of Wiener and adaptive filters used for stationary signals, as well as examining Kalman filters which are used in relation to non-stationary signals. Exercises with solutions feature in each chapter to demonstrate the practical application of these ideas using MATLAB.
Pages
320 pages
Collection
n.c
Parution
2012-12-27
Marque
Wiley-ISTE
EAN papier
9781848211810
EAN PDF
9781118600481
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
320
Taille du fichier
1894 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
163,47 €
EAN EPUB
9781118600535
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
320
Taille du fichier
5007 Ko
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Prix
163,47 €

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