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Empirical Asset Pricing Models

Data, Empirical Verification, and Model Search

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Éditeur :

Palgrave Macmillan


Paru le : 2018-03-19



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Description
This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. Particular emphasis is placed on the verification of essential factors and features for asset returns through model search approaches, in which non-diversifiability and statistical inferences are considered. The discussion reemphasizes the necessity of maintaining a dichotomy between the nondiversifiable pricing kernels and the individual components of stock returns when empirical asset pricing models are of interest. In particular, the model search approach (with this dichotomy emphasized) for empirical model selection of asset pricing is applied to discover the pricing kernels of asset returns.
Pages
268 pages
Collection
n.c
Parution
2018-03-19
Marque
Palgrave Macmillan
EAN papier
9783319741918
EAN PDF
9783319741925
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
26
Taille du fichier
5581 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
94,94 €
EAN EPUB
9783319741925
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
26
Taille du fichier
9431 Ko
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Prix
94,94 €

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