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Metaheuristics for Portfolio Optimization

An Introduction using MATLAB

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Éditeur :

Wiley-ISTE


Paru le : 2017-12-27



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Description

The book is a monograph in the cross disciplinary area of Computational Intelligence in Finance and elucidates a collection of practical and strategic Portfolio Optimization models in Finance, that employ Metaheuristics for their effective solutions and demonstrates the results using MATLAB implementations, over live portfolios invested across global stock universes. The book has been structured in such a way that, even novices in finance or metaheuristics should be able to comprehend and work on the hybrid models discussed in the book.
Pages
320 pages
Collection
n.c
Parution
2017-12-27
Marque
Wiley-ISTE
EAN papier
9781786302816
EAN PDF
9781119482789
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
320
Taille du fichier
11428 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
163,47 €
EAN EPUB
9781119482796
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
320
Taille du fichier
19855 Ko
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Prix
163,47 €

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