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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

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Éditeur :

Springer Gabler


Collection :

BestMasters

Paru le : 2015-12-04

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Description
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.
Pages
145 pages
Collection
BestMasters
Parution
2015-12-04
Marque
Springer Gabler
EAN papier
9783658119072
EAN PDF
9783658119089
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
14
Taille du fichier
3072 Ko
Prix
68,56 €

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