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Kreditportfoliomodellierung

Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe de

Éditeur :

Springer Gabler


Collection :

BestMasters

Paru le : 2015-12-01

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Description

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Pages
117 pages
Collection
BestMasters
Parution
2015-12-01
Marque
Springer Gabler
EAN papier
9783658121136
EAN PDF
9783658121143
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
11
Taille du fichier
1833 Ko
Prix
46,34 €

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