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Évaluation par arbitrage des actifs financiers



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Éditeur :

Hermés science


Collection :

Modèles financiers

Paru le : 2010-06-09



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Description
Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.) sont au coeur de la finance moderne. Instruments de protection contre le risque ou la spéculation, leur bonne utilisation nécessite une évaluation préalable minutieuse, notamment lorsque ces actifs ne sont pas cotés sur un marché. L'évaluation par arbitrage, développée à partir des principes de Black, Scholes et Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour relever ce défi. Sa mise en oeuvre peut se faire par les modèles en temps discret ou en temps continu.
Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur les perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée.
Évaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une démarche originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers dérivés.
Pages
546 pages
Collection
Modèles financiers
Parution
2010-06-09
Marque
Hermés science
EAN papier
9782746225657
EAN PDF SANS DRM
9782746240964
Informations sur l'ebook
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
142,43 €

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