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Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux



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Éditeur :

Hermés science


Paru le : 2005-11-04



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Description
Cet ouvrage s'intéresse aux fondements des principaux filtres optimaux. Il propose plusieurs rappels sur les vecteurs aléatoires et sur les vecteurs gaussiens. L'étude des processus à temps discrets permet ensuite d'aborder le filtrage numérique , un chapitre sur l'estimation donne les résultats principaux, nécessaires à la construction du filtre de Wiener et du filtre adaptatif utilisés dans le cas de signaux stationnaires. L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman qui généralise le filtrage optimal dans le cas de signaux non stationnaires. Des exercices avec solutions ponctuent chaque chapitre et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab©. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout scientifique souhaitant retrouver les fondements des principaux filtres optimaux.
Pages
272 pages
Collection
n.c
Parution
2005-11-04
Marque
Hermés science
EAN papier
9782746212015
EAN PDF SANS DRM
9782746242180
Informations sur l'ebook
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
51,70 €

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