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Analyse des séries temporelles en économie

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Éditeur :

Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)


Collection :

Economie

Paru le : 1998-01-01

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Description
Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH…). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et, ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Ce livre s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, Écoles de Commerce et d'Ingénieurs…) ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économiste d'entreprise, chercheurs…) qui, confrontés à des problèmes d'analyse de séries temporelles, trouveront les réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Pages
280 pages
Collection
Economie
Parution
1998-01-01
Marque
Presses Universitaires de France (Réédition Numérique Fenixx)
EAN papier
9782130493709
EAN PDF SANS DRM
9782130723172
Informations sur l'ebook
Prix
10,99 €
EAN EPUB SANS DRM
9782130685678
Informations sur l'ebook
Prix
10,99 €

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