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Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen

Eine Untersuchung wirksamer Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Optionen und Futures zur Krisenbewältigung

de

Éditeur :

Springer Gabler


Paru le : 2024-05-31



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Description

Stefan Meyer untersucht in diesem Buch empirisch standardisierte Terminhandelsstrategien auf ihre Eignung zur Reduzierung des systematischen Portfoliorisikos. Hierfür analysiert er Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während der zwölf größten Finanz- und Wirtschaftskrisen zwischen 1987 und 2022. Es wird gezeigt, dass Derivate, entgegen der Argumentation der neoklassischen Kapitalmarkttheorie, im modernen Portfoliomanagement im Allgemeinen einen Nutzen stiften können. Der Nutzen kann in einem geringeren Risiko und/oder einem höheren Ergebnis am Periodenende bestehen. Insgesamt passen die Ergebnisse besser zur Sichtweise der Vertreter der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance), für die derivate Finanzinstrumente in Krisenzeiten helfen, Risiken zu begrenzen und effizient auf mehrere Marktteilnehmer zu verteilen.
Pages
196 pages
Collection
n.c
Parution
2024-05-31
Marque
Springer Gabler
EAN papier
9783658447717
EAN PDF
9783658447724
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
19
Taille du fichier
5970 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
69,33 €
EAN EPUB
9783658447724
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
19
Taille du fichier
23183 Ko
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Prix
69,33 €

Stefan Meyer ist zertifizierter und zugelassener Börsenhändler, Head Trader und Supervisor bei der Deutsche Börse AG und der Eurex in Frankfurt. Derzeit ist er für den Derivatehandel an Terminbörsen weltweit verantwortlich. Er verteidigte seinen Executive Doctorate in Business Administration (EDBA) unter der Leitung von Prof. Dr. Marco Heimann an der Universität Lyon 3 Jean Moulin.

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