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Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik

de

Éditeur :

Springer Spektrum


Paru le : 2022-07-20



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Description
In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. 
Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. 
Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.
Pages
390 pages
Collection
n.c
Parution
2022-07-20
Marque
Springer Spektrum
EAN papier
9783662654682
EAN PDF
9783662654699
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
3
Nombre pages imprimables
39
Taille du fichier
13322 Ko
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Prix
54,22 €

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