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Description

Prenant comme point de départ et point focal les processus stochastiques en temps continu permettant les sauts, cet ouvrage propose une introduction accessible au calcul stochastique et au contrôle des demi-marchéales et explique les concepts de base de la finance mathématique tels que la théorie de l'arbitrage, la couverture, les principes de valorisation, le choix du portefeuille et la modélisation de la structure des taux. Il comble l'écart entre les textes d'introduction et la littérature de pointe dans le domaine.
La plupart des manuels sur le sujet se limitent à des modèles de type diffusion qui ne peuvent pas facilement tenir compte des mouvements soudains des prix. De tels changements abrupts peuvent cependant souvent être observés sur les marchés réels. En même temps, des processus purement discontinus conduisent à une plus grande variété de modèles flexibles et tractables. C'est pourquoi les processus avec sauts sont devenus un outil établi dans les statistiques et les mathématiques de la finance.

Les étudiants des cycles supérieurs, les chercheurs et les praticiens profiteront de cette monographie.
Pages
772 pages
Collection
n.c
Parution
2019-12-03
Marque
Springer
EAN papier
9783030261054
EAN PDF
9783030261061
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
7
Nombre pages imprimables
77
Taille du fichier
18401 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
94,94 €
EAN EPUB
9783030261061
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
7
Nombre pages imprimables
77
Taille du fichier
51732 Ko
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Prix
94,94 €

Ernst Eberlein is professor emeritus at the University of Freiburg. After studying mathematics and physics at the universities of Erlangen and Paris, he received a Dr. rer. nat. at the University of Erlangen-Nürnberg and his habilitation in mathematics from ETH Zürich. For a period of ten years he served as Executive Secretary of the Bachelier Finance Society. From 2006 to 2013 he acted as co-editor of the journal Mathematical Finance.

Jan Kallsen is professor of mathematics at Kiel University. Having studied Mathematics and Physics in Kiel, Freiburg, Boston and Vienna, he received a Dr. rer. nat. and his habilitation from the University of Freiburg. Before coming to Kiel he held a position as professor of Mathematical Finance at the Technical University of Munich. 


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