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On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance



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Éditeur :

Springer Spektrum


Collection :

BestMasters

Paru le : 2019-03-06



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Description
Josef Anton Strini analyzes a special stochastic optimal control problem. The problem under study arose from a dynamic cash management model in finance, where decisions about the dividend and financing policies of a firm have to be made. Additionally, using the dynamic programming approach, he extends the present discourse by the formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and by examining the verification step carefully. Finally, the treatment is completed by solving the problem numerically.
Pages
106 pages
Collection
BestMasters
Parution
2019-03-06
Marque
Springer Spektrum
EAN papier
9783658256906
EAN PDF
9783658256913
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
10
Taille du fichier
993 Ko
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Prix
52,74 €

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