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Quantitative Financial Risk Management



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Éditeur :

Springer


Collection :

Computational Risk Management

Paru le : 2011-06-25



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Description
The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.
Pages
338 pages
Collection
Computational Risk Management
Parution
2011-06-25
Marque
Springer
EAN papier
9783642193385
EAN EPUB
9783642193392
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
3
Nombre pages imprimables
33
Taille du fichier
2601 Ko
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Prix
147,69 €

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